چگونگی نام گذاری شهر وتشکیل شهر را به پادشاه ساسانی خسروپرویز نسبت داده اند در زمانی که ویستهم ووندی ( بندوی ) سرداران هرمز بن انوشیروان را کور کرده واز سلطنت خلع کردند خسرو پرویز پسر هرمز در آذر بایجان حضور داشت ودر منطقه خسروشاه به پرورش ونگهداری اسب می پرداخت خسرو در این شهر اسطبلهای بزرگی ساخته بود وبه علت وفور چمن زارهای بزرگ وچشمه های جاری در منطقه واطراف شهر هر روز سربازان ومهتر ها اسبها ی خسرو پرویز را به چرا در چرا گاههای می بردند خسرو این منطقه را مکانی فوق العاده برای پرورش اسبهای خود ساخته بود .

بعد از خلع هرمز از سلطنت بزرگان ایران خسرو را از این ایالت خواسته ودر سال 590 میلادی خسرو را به پادشاهی انتخاب کردند پس از رسیدن خسرو پرویز به سلطنت بهرام چوبین یکی از سرداران هرمز دست به شورش برداشته وحاضر به اطاعت نشد وچون لشکر بزرگی در اختیار داشت عرصه را بر خسرو پرویز تنگ کرد وخود را شاه نامید خسرو از پیش او گریخت وبه روم رفت وبه کمک مور یکپوس امپراطور آن کشور با لشکری از رومیان از راه آذربایجان به ایران بازگشت خسرو در سال 591 میلادی لشکریان خود را در نزدیک شهر اسکان داده وآنها را آماده پیکار کرد وخود نیز بهمراه خدمتکاران در داخل شهر اقامت گزید خسرو به جهت آشنایی کامل به منطقه هر روز برای استحمام به یکی از چشمه های شهر می رفت و از استحمام در آن چشمه به تقویت نیروی خود می پرداخت سرانجام در جنگی که با بهرام داشت بهرام چوبین شکست خورد وبه ترکان ماورالنهر پناه برد خسرو سرمست از این پیروزی در شهر تاج گذاری کرد وخود را شاه ایران خسرو شاه نامید وبه یمن این پیروزی از آن به بعد به این شهر خسروشاه گفتند خسروشاه به دستور خسروپرویز ساسانی بسیار آباد شد وبه رونق وآبادانی آتشکده ومعابد آن افزوند وجاهای خسارت دیده را دوباره آباد کردند وبر وسعت بازار وعمارتهای آن افزودند .